Igra je prva pustolovščina mlade Cereze, preden je postala Bayonetta.

Nekoč je živela mlada čarovnica Cereza... Dolgo preden se je ta praktikantka temnih umetnosti začela imenovati Bayonetta, se odpravi na usodno potovanje v prepovedani gozd Avalon. Spremlja jo njen prvi demon Cheshire, ki je obsedel njeno plišasto igračo.
V vlogi Cereze in Cheshirja raziščite pasti poln gozd in poskušajte najti skrivnostno moč, ki bo pomagala rešiti Cerezino mati. Za vsak dober konec zgodbe je potrebno timsko delo. V boju z vilami in pri reševanju ugank boste morali uskladiti poteze Cereze in Cheshirja. Z levim Joy-Con krmilnikom premikajte Cerezo in z njeno magijo ujemite sovražnike z desnim Joy-Con krmilnikom pa usklajujte Cheshirja, ki bo z njimi opravil. Doživite Cerezino zgodbo in raziščite nevaren vendar očarljiv gozd Avalon. Vsak nov del gozda je videti kot bi bil skrbno naslikan. Ustavite se, da se naužijete njegove lepote, vendar se ne zadržujte predolgo - gozd ima svoje načrte z izgubljenimi čarovnicami.